Valorisation et expertise
Valorisation indépendante et expertise
Fair value à l'arrêté, prix de sortie, rapports d'expertise en procédure. Nous reconstituons le marché à la date pertinente et établissons la valeur d'un instrument dérivé ou structuré indépendamment de la banque qui l'a vendu.
Valorisation
Comptes, sortie, transmission
Fair value à l'arrêté des comptes
Experts-comptables, commissaires aux comptes, directions financières
Valorisation des instruments dérivés à la date de clôture, avec une note de méthode reprenant les données, les modèles et les paramètres. Le dossier est conçu pour être repris par l'auditeur sans retraitement.
Prix de sortie anticipée
Entreprises, investisseurs
Vous souhaitez sortir d'un swap, d'un TARF, d'un accumulateur ou d'un autocall avant l'échéance. Nous calculons la valeur de résiliation et la comparons au prix proposé par la banque, pour cadrer la négociation.
Procédures collectives et transmissions
Mandataires et administrateurs judiciaires, notaires, fiduciaires
Valeur d'un portefeuille de dérivés ou de structurés dans une société en difficulté, une succession ou un partage. Montant de close-out selon le contrat-cadre.
Expertise en litige
Le rapport que l'avocat produit
Pour un client en litige avec sa banque sur un dérivé ou un produit structuré. Le rapport se lit par un juge et se défend face à un desk.
- A
Valeur à la date de vente
Fair value du produit sur les données de marché du jour du trade. L'écart avec le prix facturé au client mesure la marge prise par la banque.
- B
Profil de risque réel
Levier, asymétrie du payoff, perte de couverture au knock-out, distribution des pertes. Ce que la documentation commerciale ne faisait pas apparaître.
- C
Valeur à la date du litige
Valorisation indépendante, opposée au mark communiqué par la banque.
- D
Montant de résiliation
Recalcul du montant de close-out ou de liquidation selon les termes du contrat-cadre applicable.
- E
Offre transactionnelle
Valeur actuelle de la proposition de la banque, pour fixer le périmètre de la négociation.
En Suisse
Depuis le 1er janvier 2025, l'expertise privée est un titre au sens de l'art. 177 CPC. Un rapport produit par une partie est un moyen de preuve à part entière. Pour les dossiers suisses, le contrat est soumis au droit suisse, avec for à Genève.
Conditions de l'expertise en litige
Des forfaits connus d'avance
| Mission | Enjeu | Honoraires | Délai |
|---|---|---|---|
| Expertise complèteVolets A à E | À partir de 2,5 M | EUR 50 000 HTou CHF 50 000 hors TVA | 10 jours ouvrés |
| Expertise à périmètre réduit | De 1 à 2,5 M | EUR 25 000 HTou CHF 25 000 hors TVA | 10 jours ouvrés |
| Suites de missionNégociation, audience, contre-rapport | 450 par heure | Selon calendrier | |
| Valorisations pour les comptes, sorties, transmissions | Forfait sous 48 heures | Selon mission |
Forfait d'expertise réglé intégralement à la signature et acquis à la livraison. Le délai court à réception complète des pièces et du règlement. Aucun success fee : l'indépendance du chiffre en dépend.
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